Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os advogados da Connors saiam de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência assume e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de estoque e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima dos SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Havia sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Chartists poderia filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvessem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar sinal: por que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi publicado originalmente em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um preço E o filtro de liquidez que exigiu que todas as ações tenham um preço acima de 5 e tenham uma média móvel de 100 dias em volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o índice de força relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas afirmações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes contam com isso. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de estoque de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há limites para lá. No entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia atual, há um pouco de antecedentes sobre o RSI e como o it8217s calculou. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque8217 com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum disso O indicador é avaliar as condições de sobrecompração e sobrevoo 8211, simplesmente, quanto maior o número, mais sobrepreende o estoque, e quanto menor for o número, maior será o estoque. Como mencionado acima, a configuração padrão mais padrão para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Nós analisamos mais de onze milhões de negócios de 1195 a 123010. A tabela abaixo mostra o percentual médio de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos a sobrecompra e todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo dos 10, 5, 2 e 1, que consideramos Oversold. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, o que encontramos: Oversold O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana depois (0,75). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 1 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar desenvolver estratégias em torno de ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana depois (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana depois (-0,21). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques. Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na semana que vem (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais ao filtrar os estoques de negócios acima da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2: o Gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98: nossa pesquisa mostra que O índice de força relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível capturar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que, ao usar o RSI 8221 de 14 períodos padrão de 822, há um valor de littão para este indicador . Esta declaração corta a própria essência do que o TradingMarkets representa 8211, baseamos nossas decisões comerciais na pesquisa quantitativa. Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que apresentamos aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, podem encontrar-se resultados maiores procurando leituras de vários dias em 10, 5 ou 2. E, ainda maiores resultados podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque de RSI de baixo nível, se eleva 1-3 Menor intradía. Com o passar do tempo, compartilhamos alguns desses achados da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador para comerciantes swing. Saiba como negociar com sucesso com este indicador poderoso com o Guia de Estratégia de estoque RSI de 2 períodos. Clique aqui para encomendar sua cópia hoje. Testando a Estratégia de Negociação RSI 2 Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda. O que é o indicador RSI O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso overboughtoversold desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. It8217s é um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais frequentemente usado em um período de 14 dias, Com valores variando de 0 a 100. Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobrevenda e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender. No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos. Na verdade, achei que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender estoques oversoldados) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui. Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o restante deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo. Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 Eu acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work. Publicado em novembro de 2008. No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com o RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro 2007 e descobriu que o rendimento médio das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (0,07), 2 dias (0,21) e 1 semana depois (0,49) .8221 Além disso, Connors e Alvarez Descobriu que quanto menor o RSI 2, maior a performance subsequente. O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para tirar proveito dessas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker. Teste um RSI de 2 períodos com menos de 5 anos no SampP 500 A primeira estratégia mencionada no livro está no Índice SampP 500. Ele tem as seguintes regras: O SampP 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do SampP 500 está abaixo de 5 Compre o SampP 500 no fim Sair quando o SampP 500 fecha acima de 5 dias MA Em outras palavras, queremos Para comprar o SampP 500 quando está sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 0,8217s de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos: Número de negociações 49 Número de vencedores 83.6 Total de pontos feitos 522.92 Tempo de espera médio 3 dias Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos De Norgate entre 111995 e 112008 (sem custos de transação) e consegui os seguintes resultados: Número de negociações 49 Número de vencedores 83,7 Total de pontos obtidos 524,4 Tempo de espera médio 4 dias Retorno anualizado 3,91 Remessa máxima -6,48 CARMDD 0,60 Como você pode Veja, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano: uma vez que os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 112008 e 112016. Os resultados são mostrados abaixo: Número de negociações 30 Número de vencedores 80 Total de pontos obtidos 184.91 Tempo de espera médio 4 dias Retorno anualizado 1.35 Remessa máxima -13.19 CARMDD 0.10 Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pelo índice CARMDD. A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não. Teste dois RSI cumulativos no SPY No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras: A segurança está acima de 200 dias de uso de MA RSI de 2 períodos Adicione aos últimos dois dias da RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo for inferior a 35 Sair quando o 2 - period RSI fecha acima 65 A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 112008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados: Número de negociações 50 Nº de vencedores 88 Total de pontos feitos 65,53 Tempo de espera médio 3,7 dias Eu corri O mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados: Número de negociações 127 Número de vencedores 74 Total de pontos feitos 42,56 Tempo de espera médio 3,5 dias Remessa máxima -7,25 CARMDD 0,57 Claramente, meus resultados são bastante diferentes. I8217m não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. Isso é difícil de dizer, dado a informação no livro. No entanto, let8217s executam a estratégia e vêem como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia em SPY entre 112008 e 112016, consegui os seguintes resultados: Número de negociações 58 Nº de vencedores 72.4 Total de pontos feitos 20.36 Tempo médio de espera 4 dias Retorno anualizado 1.76 Remessa máxima -19.38 CARMDD 0.09 Mais uma vez, você Veja que a estratégia não foi tão boa nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente fez muito bem todos os anos, exceto em 2011, onde perdeu 11,5. Teste três RSI cumulativos nos estoques De acordo com Connors, os estoques adicionaram risco versus índices porque podem ir para zero (enquanto os índices can8217t). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras cumulativas RSI muito baixas em ações individuais. Em Stock Trading Strategies That Work, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de 5. Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, 8220 dos quais 69 De negociações foram rentáveis saindo acima de um RSI de 2 períodos de 658221 e que o ganho médio desses estoques era quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção.8221 Para testar essa abordagem final, surgi As seguintes regras de estratégia de portfólio: o estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações ações acima de 5 ações acima de 200 milhas MA Compre se o RSI cumulativo 2 está abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fecha acima 65 Tamanho máximo do portfólio 10 ações ao mesmo tempo A equidade é dividida igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2 mais fraco preferido Eu executei a estratégia em todos os estoques no universo SampP 1500 entre as datas 111995 e 1120 16. Desta vez incluí comissões de 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é mostrada abaixo: Número de negociações 8711 Número de vencedores 64.7 Tempo de espera médio 5.2 dias Retorno anualizado 23.86 Remessa máxima -21.36 CARMDD 1.12 Como você pode ver com esses resultados, a estratégia colocou um Muito bom desempenho nos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de 100 mil em quase 9 milhões com um retorno anualizado global de 23,86. Então, a estratégia de negociação RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos. No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante ter conhecimento de algumas considerações adicionais. Considerações Adicionais A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período do teste. Por exemplo, no universo do SampP 1500, a estratégia foi feita em 80 em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não teve desempenho próximo. Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo SampP 500 e SampP 100 como você pode ver abaixo: Resultados mensais e anuais no universo SampP 100 Resultados mensais e anuais no universo SampP 500 It8217 vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser Rentável com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado. It8217s também é importante considerar que esta estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Uma vez que você conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil. Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar. Pensamentos globais O desempenho da estratégia de indicadores RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois. A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações. Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo SampP 500. Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais). A idéia de um indicador cumulativo também é uma que pode ser transferida para outras estratégias de indicadores. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo. Quer o código Amibroker para esta estratégia Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download. Obrigado pela leitura. Você também pode gostar: sistemas de negociação e gráficos produzidos com o Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem partes constituintes históricas. Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2. JB Marwood
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